PFE 2 ( bale 2) La gestion du risque de taux d’intérêt 2006

c un pfe fait par houda boukar et maznoudi mustapha fai a bank al maghrib de casa.

PFE 2
L’objectif principal de ce projet est de proposer une démarche prudentielle pour la gestion du risque de taux d’intérêt dans le cadre de la nouvelle réglementation Bâle II.
Pour ceci, nous avons commencé tout d’abord par l’étude des dispositifs de l’accord Bâle II relatifs aux risques de taux d’intérêt pour pouvoir dégager les sources et les effets ainsi que les différentes recommandations du comité en la matière.
Ensuite on s’est concentré sur l’élaboration des conventions d’écoulement qui est une étape essentielle pour résoudre la problématique des éléments non-échéancés et d’autre qui contiennent des options cachées.
Vu l’importance des dépôts à vue et du crédit immobilier dans les ressources et les emplois des banques, on a choisis ces éléments pour élaborer une convention d’écoulement prudentielle.
Finalement, on a présenté plusieurs techniques permettant de mesurer le risque de taux d’intérêt, notamment la méthode des impasses, la duration et la Value at-Risk;